Executive MBAIngénierie Financière - Stratégie de Gestion et Risques

Octobre
Formation continue
A partir d'un bac +4 / +5
Français
14 000€

PRÉSENTATION

L’industrie de la finance est l’une des industries les plus anciennes, créatrices, innovantes, concurrentielles, et les plus régulées qui existent. Elle est en constante évolution, et ne cesse donc de se ré-inventer au travers de nouveaux instruments, de nouveaux processus, de nouvelles méthodes, et de nouvelles technologies.

 

Quelques exemples ? La digitalisation, le trading algo, la titrisation, les crypto monnaies, etc…

 

Toute chose étant égale par ailleurs, les activités de la finance sont classiquement représentées selon l’axe « Front Office – Middle office – Back office » qui est véritablement la colonne vertébrale de cette activité.

 

L'Executive MBA Ingénierie Financière - Stratégie de Gestion et Risques doit permettre justement d’appréhender les enjeux de cette industrie en acquérant les fondamentaux de cet axe « Front-Middle-Back », mais aussi de mettre l’accent sur les techniques de gestion – notamment sous contrainte – et ses corollaires, sur les techniques de trading par classes d’actifs, sur l’optimisation du hedging entre autres choses.

 

A QUI S'ADRESSE LA FORMATION ?

Cette formation s’adresse essentiellement :

 

  • A toutes personnes souhaitant compléter une expérience professionnelle en gestion
  • A toutes personnes souhaitant valoriser un cursus professionnel (Front & Middle)
  • A toutes personnes souhaitant - dans le cadre d’une mobilité professionnelle par exemple - acquérir ou revoir les concepts fondamentaux (Front, Middle, Back) à titre personnelle ou professionnelle
  • A toutes personnes actuellement en poste (assistant de gestion, de trading) désireuses d’accélérer leur carrière professionnelle,
  • A toutes les personnes souhaitant une remise à niveau (Front, Middle, Back)
  • A toutes les personnes devant gérer des positions sur les marchés à titre personnel ou professionnel

 

 

PROGRAMME DES COURS
De l'Executive MBA - Ingénierie Financière

Ce programme doit permettre d’acquérir les bonnes practices du marché, le bon vocable, les bons repères et réflexes, mais aussi de développer le sens de l’analyse, de la synthèse, et doit enfin permettre d’être opérationnel dans un contexte défini.

 

Module 1 : La typologie des Actifs/des Instruments financiers

Ce module doit permettre d’appréhender les Asset Class et Sub Asset Class des actifs investis en portefeuille.

 

  • Cash
  • Equity et equity-like (CFD, BSA)
  • Obligations
  • Les Instruments Dérivés (marchés organisé & OTC)
  • Contrat Forward
  • Contrat Future
  • Contrat d’Option
  • Contrat de Swaps
  • Les produits dérivés de crédit et la structuration
  • Forex (Spot, Fwd, ndf) et crypto monnaies
  • Money Market
  • Les fonctions du Money Market
  • Les instruments/produits (Repo, reverse repo, prêt/emprunt de devises, TBill, CP, NEUCP)

 

Module 2 : Modélisation & valorisation des actifs financiers

Ce module a pour vocation d’expliquer les modèles standards du marché.

 

  • La théorie moderne du portefeuille
  • Le CAPM
  • La méthode APT

 

Module 3 : Les typologies de Gestion de portefeuille

Ce module doit permettre de se familiariser avec les méthodes traditionnelle et nouvelle de gestion du marché.

 

  • La Gestion traditionnelle passive (ou gestion « benchmarkée »)
  • La Gestion Active (surperformance d’un benchmark)
  • Les fonds Actions, Obligataires, Monétaires, diversifiés
  • La Gestion « Bottom-up » et «Top-Down »
  • La Gestion en “Event driven”
  • La Gestion Alternative
  • La Gestion directionnelle
  • La Gestion Quantitative

 

Module 4 : Modélisation des indicateurs de suivi de gestion

Ce module doit permettre au gérant/trader de maîtriser/ajuster les paramètres de sa gestion.

 

  • Les indicateurs de performance
  • L’attribution de performance
  • Les outils de Money Management

 

Module 5 : La Modélisation des risques endogènes à la gestion

Ce module a pour objectifs de quantifier la nature des risques qu’impose la gestion.

 

  • Les outils de gestion du risque
  • Les outils de stress de portefeuille (volatilité/écart-type ; covariance/variance ; Beta ; VAR-Value At risk ; corrélation ; sensis ; CVAR ; IVAR)

 

Module 6 : La Modélisation des risques exogènes à la gestion

Ce module doit amener à identifier les risques pouvant dégrader significativement la gestion

 

  • Risque et efficiences des marchés
  • Risque de liquidité
  • Risque de crédit
  • Risque opérationnel

 

Module 7 : Les Outils de la gestion de Portefeuille et du trading selon les Assets Class

Ce module identifie l’univers fonctionnel des professionnels de marchés.

 

  • Plateformes de gestion des ordres : OMS/EMS, PMS
  • Les pricers (courbes de taux, options, swaps,…etc)
  • Plateformes financières références du marché (Ex. : FXAll, Tradeweb, TSOX, RFQ Hub)
  • Market Data (Ex. : Reuters, Bloomberg)
  • Excel, VBA, SQL, Python

 

Module 8 : Gouvernance et Compliance

Ce module donne un aperçu des obligations réglementaires imposées aux professionnels de marchés.

 

  • Financial reporting
  • Regulation
  • Compliance

 

Module 9 : Corporate Operations & Banking

Ce module répertorie les dépendances de la gestion quant au débouclement des opérations.

 

  • Trade Clearing
  • Matching and confirmation
  • Collateral management
  • Treasury operations

 

 

DÉBOUCHÉS
Trading et Finance

La formation Executive MBA Ingénierie Financière - Stratégie de Gestion et Risques a l’ambition de donner accès aux métiers :

 

  • De la Banque d’Investissement (Market making, Opérateurs de marché, Structuration, etc…)
  • De la finance de marché (gestion traditionnelle, alternative, etc…)
  • De Custody
  • De conseil en CIB et gestion

 

 

ADMISSIONS

L’École vous offre la possibilité, pour l’ensemble de ses formations, de candidater en ligne tout au long de l’année : de janvier à décembre.

 

La sélection des candidats se fait sur dossier (CV + questionnaire de candidature) suivi d’un entretien de motivation.

 

Conditions d'admission de l'Executive MBA Ingénierie Financière - Stratégie de Gestion et Risques :

 

  • Bac +4 validé (écoles de commerce, universités) et justifier une expérience professionnelle significative de 5 ans minimum dans le domaine de la finance.

 

  • Bac +5 validé (écoles de commerce, universités) et justifier une expérience professionnelle significative de 3 ans minimum dans le domaine de la finance.