Wael Dammak

Présentation

Wael Dammak est professeur permanent de finance et chercheur spécialisé en marchés financiers et en trading, intervenant à la fois en formation initiale et en formation exécutive. Son domaine d’expertise couvre les marchés financiers, le trading, la finance quantitative, le Machine Learning appliqué à la finance et la modélisation financière. Il s’intéresse particulièrement au Pricing des options, à la valorisation des actifs, à la gestion de portefeuille, aux critères ESG et au comportement des investisseurs, en mobilisant des techniques avancées pour améliorer la gestion des risques et favoriser l’innovation financière. Il occupe également le poste de directeur de la certifiante Data Science, IA et Finance et de l’Executive MBA Online Finance de Marché et Gestion des Risques.

Domaines de connaissances

Option Pricing
Derivatives
Pricing and Valuation of Financial Instruments
Market Behavior and Investor Psychology
Intermarket Relations and Connectivity
RSE
Emerging Financial Technologies and Digital Assets
Impact of Health and Political Crises on Financial Markets
Artificial Intelligence
Financial Market Analysis

Expérience académique

Docteur en sciences de gestion

Publications pertinentes

Bahloul, W., & Dammak, W. (2025). Online investor sentiment in the financial futures markets. Research in International Business and Finance, 75, 102708. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2024.102708

Dammak, W., Mrad, A. B., de Peretti, C., & Hamad, S. B. (2025). Enhancing currency option pricing models: Incorporating dynamic information costs and machine learning techniques. Computational Economics, 1-40. https://doi.org/10.1007/s10614-025-10939-8

Dammak, W., Gökgöz, H., & Jeribi, A. (2025). TIME–FREQUENCY CONNECTEDNESS IN GLOBAL BANKING: VOLATILITY AND RETURN DYNAMICS OF BRICS AND G7 BANKS. Global Economy Journal, 1-37. https://doi.org/10.1142/S2194565925500046

Dhoha, M., Dammak, W., Alnafisah, H. et al. Dynamic spillovers between natural gas and BRICS stock markets during health and political crises. Eurasian Econ Rev 14, 453–485 (2024). https://doi.org/10.1007/s40822-023-00254-8

Trabelsi Karoui, A., Sayari, S., Dammak, W., & Jeribi, A. (2024). Unveiling outperformance: A portfolio analysis of top AI-related stocks against it indices and robotics ETFs. Risks, 12(3), 52. https://doi.org/10.3390/risks12030052

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Dammak, W., Hamad, S. B., de Peretti, C., & Eleuch, H. (2023). Pricing of European currency options considering the dynamic information costs. Global Finance Journal, 58, 100897. https://doi.org/10.1016/j.gfj.2023.100897

Dammak, W., Fakhfekh, M., Alnafisah, H., & Jeribi, A. (2024). AI companies' strategies with traditional vs. digital assets amid geopolitical and banking crises. Heliyon, 10(23). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e40382

Dammak, W., Boutouria, N., Hamad, S. B., & de Peretti, C. (2023). Investor behavior in the currency option market during the COVID-19 pandemic. The Journal of Economic Asymmetries, 28, e00337. https://doi.org/10.1016/j.jeca.2023.e00337

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Filstroff, H., Gorrono, I. M., De Peretti, C., Dammak, W., & Corre, C. (2018). École Centrale Lyon. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.25862.96323

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Dammak, W. (2023). Evaluation des options sur devises en présence des coûts d'information statiques et dynamiques: modèles théoriques et validation empirique (Doctoral dissertation, Université Claude Bernard-Lyon I; Université de Sfax (Tunisie). Faculté des Sciences économiques et de gestion).

Programmes

Executive MBA Online Ingénierie Financière Finance
Ce MBA Exécutive Online « Finance de Marché et Gestion des Risques » s’articule autour de modules conçus pour mettre l’accent sur des concepts clés qui sont des standards professionnels aussi bien en salle des marchés, en équipe de gestion, en départements d’analyses ou en risques.
L’objectif est donc de concilier des concepts théoriques avec une approche pragmatique notamment en les manipulant à travers des exercices et des scenarios réalistes produits par des enseignants de haut niveau. Il ne s’agit donc pas d’emmagasiner de « la connaissance pour de la connaissance », comme cela est trop souvent le cas ; mais bien de s’aligner à ce qui se voit, se fait, se pratique dans l’industrie de la finance de marché. C’est dans ce contexte d’industrie toujours plus innovante et complexe que les 340 heures de formations s’inscrivent. Cette formation se doit d’être - d’une part - toujours au plus près de la réalité professionnelle et – d’autre part – toujours tournée vers l’opérationnel afin de répondre aux attentes à la fois des participants/participantes mais également des professionnels désireux de s’entourer de ressources qualifiées.